Analýza spreadu na červenec 2015 – HOZ15-HOG16

Analyzy czV prvním prázdninovém měsíci zveřejnili vývojáři platformy SeasonAlgo strategii zdarma až 13.7., a proto publikujeme naši pravidelnou analýzu také později než jsou uživatelé našeho portálu zvyklí.

Než se však dostaneme k analýze červencového spreadu, pojďme se podívat na to, jak se vyvíjel spread FCU15-FCQ15, který SeasonAlgo doporučovalo na červen. Jak jsme uvedli v našem rozboru, spread měl slibný potenciál pro sezónní růst, avšak identifikovali jsme 2 výrazné rizikové aspekty. Těmi bylo nízké Volume a velmi nestabilní obchodní výsledky za posledních 5 let. V době začátku obchodního okna trh testoval výraznou S/R úroveň kolem hodnoty -1,150. Pokud by trh tuto úroveň překonal, bylo možné uvažovat o vstupu do obchodní pozice. Absolventi našich kurzů spreadového obchodování však vědí, že vstup do červnové strategie SeasonAlgo by nebyl v souladu se vstupními pravidly, která učíme v našich kurzech.

Jak je vidět na níže uvedeném grafu, signál pro vstup do obchodní pozice v průběhu obchodního okna vůbec nenastal. Červnová strategie SeasonAlgo nám tedy v letošním roce nepřinesla žádnou obchodní příležitost.

spread 062015

Celý rozbor spreadu FCU15-FCQ15 z 1.6.2015 si můžete přečíst zde

Na červenec 2015 nám SeasonAlgo doporučuje kalendářní spread topného oleje HOZ15-HOG16. Tento spread se jeví o poznání zajímavější než spready doporučené na předchozí měsíce. Za posledních 10 let byla strategie 100% zisková a na 15 letech vykázala pouze 1 ztrátový obchod. Strategie měla v historii také poměrně stabilní potenciál maximální výše zisku a je zde i dobré RRR na jednotlivých historických obdobích. spread 072015

Tento spread se letos obchoduje na dostatečně nízkých hodnotách, které sice nejsou nijak extrémní, ale i přesto je zde dostatečná míra pravděpodobnosti, že trh se bude v rámci obchodního okna snažit dosáhnout vyšších cenových hodnot.

Rizikovými aspekty letošního spreadu je Volume únorové krátké nohy a záporná korelace se všemi historickými průměry. Volume krátké nohy se pohybuje na hraničních hodnotách, a proto je nutné se ujistit, že v období případného vstupu do pozice bude Volume stabilně na aktuálních či vyšších hodnotách.

Druhým rizikovým aspektem je záporná korelace s historickými průměry až 20 let zpátky. Pokud se pozorněji zaměříme na graf spreadu, všimneme si, že k nekorelovanému vývoji spreadu docházelo zejména v období do května 2015. Poté se spread již daleko více přiblížil vývoji historických průměrů. To je jednoznačně pozitivní rys. Nicméně, i z tohoto důvodu je nutné spread sledovat a případný vstup do obchodní pozice pečlivě zvážit dle aktuálního vývoje trhu v období kolem začátku obchodního okna.

Jedná se o kalendářní spread, u nějž nejsou cenové pohyby tak výrazné, a proto i obchodníci se menšími účty mohou uvažovat o vstupu do obchodní pozice s více kontrakty při respektování maximální hranice doporučeného rizika na obchod. Hodnotu Stop Lossu však bude možné určit až v momentě, kdy v trhu nastane skutečný signál pro vstup do obchodní pozice, podle aktuálního vývoje trhu. K aktuálnímu datu nemáme dostatek informací byť jen pro indikativní hodnotu Stop Lossu.

Dle aktuálního vývoje spreadu se můžeme domnívat, že pokud se spread neodrazí od hodnoty -0,0273, mohl by mít tendendenci ještě otestovat cenovou hladinu kolem hodnoty -0,0310. Je tedy důležité nevstoupit do trhu zbytečně předčasně a pečlivě sledovat signály potvrzující nástup sezónního růstu cen. Pokud k sezónnímu růstu cen skutečně dojde, pak se jako první Profit Target nabízí hodnota -0,0210, a posléze i vyšší hodnoty podle vývoje trhu a počtu obchodovaných kontraktů.

Máte zájem o pravidelné analýzy aktuálních komoditních spreadů? Zaregistrujte se ZDE!

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašich obchodech

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Diskuse k článku ZDE

Mohlo by Vás také zajímat

Nenechte si ujít tuto unikátní příležitost zúčastnit se zcela bezplatné unikátní celodenní akce nazvané ...

Podívejte se, jak správně vyhledávat komoditní spready s největším potenciálem ziskovosti. V tomto videu ...

Blíží se konec prázdnin a všichni se pomalu vracíme z dovolených a připravujeme se na ...

Pokud jste pravidelnými návštěvníky a registrovanými uživateli našeho portálu, jistě Vám neunikl náš srpnový ...