Analýza spreadu Natural Gas na červenec 2017

V dnešním článku se zaměříme na spread NGG18-NGF18, který platforma SeasonAlgo doporučuje jako strategii na tento měsíc. Jedná se o opravdu dlouhé obchodní okno, od 3.7.2017 do 26.12.2017. Je zde tedy dostatečný prostor na to, aby se rozvinul očekávaný sezónní uptrend.

2017-07-14_13-48-44

Pojďme si nyní tento spread podrobněji analyzovat. Jedná se o kalendářní spread, což znamená, že jde o méně volatilní trh. Tento spread je tedy vhodný i pro začínající spreadové obchodníky, kteří zatím obchodují s malými účty. I s účtem $10 000 si v tomto případě můžeme dovolit vstoupit do obchodní pozice se 3-4 kontrakty.

Spread NGG18-NGF18 vykazuje veskrze pozitivní rysy. Backtest ukazuje, že za posledních 15 let byla tato strategie ze 100% úspěšná. A zisky i každoroční maximální potenciál obchodu byly v obou případech velmi stabilní. Navíc se spread v rámci obchodního okna za posledních 15 let jen málokdy dostal pod cenovou hodnotu vstupu do pozice. RRR je u tohoto spreadu také na příjemných hodnotách. Na 10tileté historii je to až 7,55.2017-07-14_13-49-37

Sezónnost tohoto spreadu vykazuje také velkou stabilitu, jak z hlediska historického, tak i dle aktuálního vývoje. Historické průměry cen spreadu za období 5, 10, 15 a 20 let spolu korelují z více než 97%. A letošní spread vykazuje s jednotlivými historickými obdobími také velmi dobrou a navíc stabilní korelaci.

Co se týče letošních cen spreadu NGG18-NGF18, pohybují se lehce nad polovinou dlouhodobého cenového kanálu. Potenciál pro nárůst ceny tu však je. V předcházejících letech se ceny obvykle dostaly na hodnotu 0,04 a výše. Tuto hodnotu tedy můžeme nastavit jako jeden z cílových Profit Targetů.

V současné době se trh pohybuje v cenovém kanálu. Prozatím nenastal konkrétní signál pro vstup do obchodní pozice. Pokud by však trh aktuální cenový kanál překonal, bylo by možné pozici otevřít, tedy nad hodnotou -0,011. Stop Loss bychom pak nastavovali v oblasti kolem -0,024 s rizikem $130 na kontrakt. S účtem $10 000 bychom tedy mohli vstoupit do pozice se 3-4 kontrakty. Více o signálech pro vstupy do obchodních pozic ve spreadovém obchodování se dozvíte v kurzu Jak ziskově obchodovat s komoditami II – Komoditní spready – online kurz.

2017-07-14_14-48-29

Je však důležité si uvědomit, že sezónní uptrend by měl začít až cca od poloviny srpna. Do té doby může spread ještě cenově stagnovat. Co se týče Profit Targetů, je velmi pravděpodobné, že cena dostoupá k 0,04 se ziskem $510 USD na kontrakt. Další Profit Targety lze nastavovat podle metodiky spreadového obchodování, jak ji vysvětlujeme v našem kurzu Jak ziskově obchodovat s komoditami II – Komoditní spready – online kurz.

Červencový spread NGG18-NGF18 se tedy jeví velmi slibně, má stabilní sezónnost, výborné historické výsledky a je zde potenciál pro sezónní nárůst ceny i v letošním roce. Vzhledem k tomu, že spread je málo volatilní, je vhodný i pro začínající obchodníky s menšími účty, kteří si zde mohou vyzkoušet position sizing a pokročilý risk management.

Na tento spread se podíváme opět v příštím měsíci a vyhodnotíme si, jak se vyvíjel.

Máte zájem o pravidelné analýzy aktuálních komoditních spreadů?

Zaregistrujte se ZDE!

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašich obchodech

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Mohlo by Vás také zajímat

Podívejte se na video o tom, co  všechno najdete v naší Příručce úspěšného obchodování ...

Tvůrci platformy SeasonAlgo pro Vás připravili sadu doporučených strategií na březen 2014 pro obchodování ...

Jste zvědaví, jak dopadly výsledky průzkumu spokojenosti klientů TradeandFinance.eu s pravidelnými analýzami komoditních spreadů? Zde ...

Máme pro Vás nový online kurz! Kurz obchodování komoditních spreadů nyní můžete absolvovat také ...