Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 2/3

V předcházejícím článku jsme si vysvětlili princip výpočtu historických průměrů v platformě SeasonAlgo. V tomto článku se zaměříme na způsob jejich zobrazování.

SeasonAlgo umožňuje zobrazení více historických průměrů ve stejném grafu bez aktuálního trhu. Toto zobrazení je k dispozici v Analyze/Seasonal. V jednom grafu zde vidíme všechny dostupné historické průměry a můžeme porovnávat míru jejich korelace.

Častěji však tradeři pracují se zobrazením v Builderu, kde se jim vykreslí vybrané historické průměry i aktuální spread v jednom grafu. Při tomto typu zobrazení však nastává problém v tom, že historické průměry jsou vypočítávány jako aritmetický průměr relativních hodnot, avšak graf spreadu aktuálního roku je v hodnotách absolutních. Abychom tedy mohli oba typy grafů vykreslit a vyhodnocovat v rámci stejného grafu, je zapotřebí převést historický průměr zpátky do absolutních hodnot. Teprve pak je možné oba typy grafů porovnávat.

Za dosažením tohoto účelu postupuje SeasonAlgo následujícím způsobem:

  SeasonAlgo-normalizovanyprumer

Obrázek 1: Převedení normalizovaného historického průměru do absolutních hodnot. Zdroj SeasonAlgo

  1. Z historického průměru vezme pouze časový úsek, který odpovídá délce spreadu aktuálního roku. Na výše uvedeném obrázku vidíte, že se jedná o období od června do října 2012.
  2. Na tomto časovém úseku vyhledá SeasonAlgo minimální a maximální hodnoty jak spreadu, tak i historického průměru.
  3. SeasonAlgo vypočítá rozdíl mezi max/min hodnotou spreadu a rozdíl mezi max/min hodnotou historického průměru a porovná je. Výsledný poměr následně aplikuje na zbylou část historického průměru a vykreslí jej v daném poměru. Tím dojde k převedení relativních hodnot historického průměru na hodnoty absolutní.

Pojďme se nyní podívat, jak by vykreslení aktuálního spreadu s historickým průměrem vypadalo později, tedy v březnu 2013.

 SeasonAlgo-normalizovanyprumer2

Obrázek 2: Změna hodnot historického průměru dle vývoje aktuálního spreadu. Zdroj SeasonAlgo

Jistě jste si všimli, že historický průměr se vzhledem k aktuálnímu spreadu vykreslil jinak, než tomu bylo v říjnu 2012. Je to právě z toho důvodu, že historický průměr se stále v reálném čase dovykreslovává v poměru, který se neustále přepočítává podle výše popsaného vzorce. Poměr mezi max/min hodnotou spreadu a max/min hodnotou historického průměru se stále mění podle vývoje aktuálního spreadu. Tím se tedy stále přepočítává absolutní hodnota historického průměru.

A tím jsme opět u stanovení SL a PT. Opět vidíme, že není možné aplikovat SL a PT podle historického průměru, protože jeho absolutní hodnota se neustále mění! Historické průměry tedy můžeme použít pouze pro hodnocení sezónnosti a nikoliv pro hodnocení cenového pohybu či rozsahu. Abychom si stanovili SL a PT pro aktuální spread, je zapotřebí použít nástroj Backtest nebo Advanced Backtester.

Shrnutí

V tomto článku jsme si popsali, jak se vykresluje graf, ve kterém je zobrazen jak historický průměr, tak i aktuální spread. Aby bylo takové zobrazení možné a mělo výpovědní hodnotu, je nezbytné převést historický průměr zpět na absolutní hodnoty. Tyto hodnoty se však neustále přepočítávají dle vývoje aktuálního spreadu. Z toho důvodu není možné používat hodnoty historického průměru pro stanovení SL a PT! V následujícím článku si popíšeme, které nástroje naopak ke stanovení SL a PT použít můžeme.

Pokud se chcete naučit obchodovat komoditní spready jinak než se v ČR tradičně učí, rádi Vás přivítáme v našich kurzech komoditních spreadů, kde se seznámíte i se základními principy práce se SeasonAlgo. A pokud byste rádi získali podrobné znalosti všech funkcí této platformy, můžete si zakoupit online kurz či se zúčastnit skupinového nebo individuálního kurzu zaměřeného speciálně na práci se SeasonAlgo. U všech těchto kurzů získáte nárok na 10% slevu z ceny za používání tohoto nástroje.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 1/3

Následující kapitola: Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 3/3

Video k tomuto článku: Jak (ne)nastavovat Profit Target a Stop Loss v MRCI a SeasonAlgo

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Dnešním článkem budeme pokračovat ve výčtu výhod obchodování komoditních spreadů. V předcházejících článcích jsme si ...

Komoditní spready, nebo lépe futures spready, jsme si krátce představili v článku Použití termínu „SPREAD“ ...

V rámci našich obchodů se zaměřujeme především na trading s komoditami  formou tvz. futures. V této ...

V minulé kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé trhy, a na burzy, na kterých můžeme ...