Jak (ne)vyhledávat ziskové komoditní spready

V našich kurzech práce s platformou SeasonAlgo se vždy hodně věnujeme praktickému vyhledávání a filtrování spreadových strategií, které mají vysoký potenciál úspěšnosti a ziskovosti. Tato pravidla si vysvětlujeme a ukazujeme v sekcích modulu Strategies a dále v sekcích Backtest a Optimize modulu Analyse.

Do našich kurzů velmi často přicházejí tradeři, kteří již živě obchodují komoditní spready, často i několik let, a dokonce již i delší dobu aktivně používají platformu SeasonAlgo. A samozřejmě si prošli i výuková videa dostupná na internetu. Nicméně zjistili, že platforma SeasonAlgo má velice silný potenciál, který ani s využitím dostupných materiálů nejsou schopni dostatečně využít. Proto se tito obchodníci účastní našich kurzů práce s platformou SeasonAlgo, které byly autorizovány ze strany vývojářů této platformy.

V dnešním článku bychom se rádi věnovali tématu, na které v našich kurzech často narážíme. Jedná se filtrování spreadů podle procenta úspěšnosti. Jinými slovy, vyhledávání podle toho, kolikrát byla daná strategie úspěšná za vybrané historické období. Nejčastěji se pracuje s obdobím posledních 15 let, na kterých se provádějí všechny výpočty. Pokud tedy byla strategie zisková ve 14 z 15 let, jedná se o 93% úspěšnost dané strategie. Pokud by strategie skončila ziskem ve 13 letech, pak jde o ziskovost 87%.

Valná většina traderů se zaměřuje na vyhledávání těch spreadů, které mají 100% ziskovost za dané historické období. Zapomínají však na to, že zisk může být v daném roce třeba jen $1, a ve statistikách se již tento rok započítává do ziskových let. Strategie přitom může celkově vykazovat vysoký Total Profit, ale procento ziskových let nevypovídá nic o stabilitě dané strategie. Může se tedy velice dobře stát, že 100% zisková strategie vykáže ve 13 letech zisk $100, ale ve 2 letech bude mít extrémní profity $2 000. Total Profit by byl za 15 let ve výši $5 300. Average Profit by tedy za 15 let byl $353, ale takového profitu by v reálném tradingu daná strategie vlastně dosáhla jen dvakrát. Na první pohled tedy strategie může vypadat velice slibně, protože byla vždy zisková, ale z daných údajů nedokážeme zjistit fakt, že tyto zisky byly velice nestabilní.

Podrobné informace samozřejmě zjistíme v Backtestu. Ale mnohem pohodlnější a efektivnější je samozřejmě možnost vyhledat stabilní strategii přímo v modulu Strategies v sekci Search. Jinak bychom totiž museli manuálně procházet jednu strategii za druhou.

Informace o stabilitě dosahování určité výše profitu nám v SeasonAlgo podává filtr APW% (Average Profit Win). Udávaná hodnota vypovídá o tom, v kolika letech z dané historie dosáhla strategie průměrného profitu. Jinými slovy, v kolika letech byla splněna podmínka, že nejvyšší dosažená hodnota strategie (Best) v daném roce byla vyšší než průměrný profit (PLØ).

Pojďme se podívat na dva příklady spreadů, které mají 100% ziskovost za období 15 let, ale mají rozdílné hodnoty u filtru APW%.

2014-08-17_17-20-14

Spread WN15-WK15 má ve sloupci APW% hodnotu 33%. Z toho vyplývá, že pouze v 5 letech dosáhla strategie průměrného profitu. Vše si můžeme ověřit na datech backtestu. Průměrný profit za 15 let byl $986,67. Na obrázku vidíme, ve kterých letech bylo tohoto zisku dosaženo. A krásně to vidíme i na celkové equity, kde jsou cenové skoky namísto vyhlazené křivky.

2014-08-17_17-21-22

 Oproti tomu druhý spread LHG-LHZ má na první pohled equity vyhlazenou. APW% je totiž 87%, což znamená, že průměrného profitu bylo dosaženo ve 13 letech z 15. Na Backtestu opět vidíme, že průměrný profit byl za 15 let $760 a ve kterých letech byla hodnota Best vyšší.

2014-08-17_17-21-55

Shrnutí:

Na uvedených příkladech je dobře vidět, že procento úspěšnosti spreadové strategie se při vyhledávání často přeceňuje, nebo se naprosto přehlíží kritérium stabilní ziskovosti. Je velice důležité sledovat i další faktory a vyhodnocovat je v celkovém kontextu daného trhu a v kombinaci s dalšími údaji o Strategy Performance.

Upozornění!

V žádném případě v tomto článku nedoporučujeme vyhledávat spreadové strategie pouze podle filtrů Win% a APW%. Problematika vyhledávání, filtrování a optimalizace komoditních spreadů je komplexní záležitostí, kterou Vás rádi naučíme v následujících kurzech:

Kurz obchodování komoditních spreadůskupinová či individuální výuka

Kurz Práce s platformou SeasonAlgoskupinová výuka či individuální výuka nebo online kurz

Workshop obchodování spreadů s Advanced Bactesterem v SeasonAlgo

Video k tomuto článku: Jak (ne)vyhledávat ziskové komoditní spready

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Mohlo by Vás také zajímat

Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures ...

Komoditní spready, nebo lépe futures spready, jsme si krátce představili v článku Použití termínu „SPREAD“ ...

Pokud sledujete naše pravidelné analýzy komoditních spreadů, jistě jste zaregistrovali, jak se potvrdilo naše ...

V prvním prázdninovém měsíci zveřejnili vývojáři platformy SeasonAlgo strategii zdarma až 13.7., a proto publikujeme ...