Pro ty z Vás, kdo zatím nečtou blog Romany o obchodování komoditních spreadů, přinášíme její analýzu spreadu, který obchoduje v červnu 2014. Nezapomeňte sledovat její blog, kde se dozvíte mnoho užitečných a praktických informací.
Máme tu červen a s ním i nové možnosti obchodování komoditních spreadů. Vzhledem k tomu, že 31.5.-1.6. proběhl i náš víkendový skupinový kurz obchodování komoditních spreadů a kurz práce s platformou SeasonAlgo, podíváme se na spread, se kterým jsme v rámci výuky pracovali.
Při výběru potenciálně ziskových spreadů používám platformu SeasonAlgo. V rámci kurzů učím přesně to, jak sama obchoduji. Proto i náš červnový spread je přesně ten obchod, do kterého jsem i já sama vstoupila. Ať jste se již našeho skupinového kurzu zúčastnili či ne, máte nyní možnost náš spread sledovat v reálném čase.
Jedná se o trh cukru, který se právě v těchto měsících velice dobře obchoduje, neboť zde probíhá silný sezónní pohyb. Pokud se obchodování spreadů věnujete již delší dobu, určitě patříte k těm obchodníkům, kteří se na zobchodování spreadů cukru připravují s velkým očekáváním.
V rámci našeho víkendového kurzu jsme si vyhledali spread SBV14-SBK15. Je velice dobře možné, že se Vám podařilo najít jinou kombinaci kontraktních měsíců. To záleží na tom, ve které době jste si spread v SeasonAlgo vyhledávali. Platforma SeasonAlgo totiž výsledky přepočítává v reálném čase dle vývoje jednotlivých trhů. S odstupem několika dní či týdnů může být tedy výsledkem vyhledávání spread se stejným tickerem, ale jinými kontraktními měsíci.
Rozhodla jsem se spread SBV14-SBK15 obchodovat s použitím Advanced Bactesteru platformy SeasonAlgo. Obchodní okno, které mi SA vyhledalo v základním vyhledávání, jsem si tedy dále optimalizovala a rozhodla se pro zobchodování spreadu v období 7.6.-23.7.2014. Je to přesně to období, které jsme si vyhledali i v rámci skupinového kurzu. Díky Advanced Bactesteru jsem si pak nastavila PT jako šestinásobek průměrného profitu ze ziskových obchodů In-Sample historie (5342,40 USD) a SL jako průměrnou ztrátu ze ztrátových obchodů (224 USD). PT je v tomto případě hodně vzdálený. Na základě výpočtů se totiž jako optimální ukázalo PT vůbec nenastavovat nebo ho nastavit v dostatečné vzdálenosti tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu daného spreadu. Dá se tedy očekávat, že PT nebude zasažen, ale že z pozice vystoupím na konci obchodního okna.
Spread má velice dobrý potenciál pro růst, jak jsme si analyzovali i v našem kurzu. Zjistili jsme to podle filtrů Chann a podle Continuation grafu, kde je patrné, že se spread momentálně obchoduje na silné sezónní support úrovni.
Do obchodní pozice jsem měla vstoupit 7.6. Vzhledem k tomu, že tento den vyšel na sobotu, vstupovala jsem do pozice až v pondělí 9.6. Plánovala jsem vstoupit na hodnotě -1,08, ale podařilo se mi vstoupit na o něco horší hodnotě na -1,06. Podrobnosti ke vstupu do pozice jsme se učili v rámci našeho kurzu.
Celý týden se cena spreadu pohybovala v cenovém kanálu a v pátek 13.6. vytvořila Double Bottom a uzavřela na hodnotě -1,03. Bilance prvního obchodního týdne je tedy drobný zisk 33,60 USD na 1 kontrakt.
Účastníci mých kurzů a čtenáři mého blogu vědí, že v rámci svých obchodů vyhodnocuji spready i podle technické analýzy. Správnost začátku obchodního okna je potvrzena i tím, že RSI ukazuje, že trh se nachází v oblasti přeprodanosti pod hranicí 30%. A Double Bottom se také ukázkově vytvořil na hranici a uvnitř spodní křivky Bollinger Bands. Pokud bych se rozhodla obchodovat tento spread pouze podle technické analýzy, pak bych na základě právě popsaných signálů vstupovala do obchodní pozice až v pátek 13.6.
Pokud byste se o praktickém obchodování spreadů s využitím technické analýzy a Advanced Bactesteru rádi dozvěděli více, máte možnost se zúčastnit dvou červencových praktických workshopů, které proběhnou o víkendu 26.7.2014 - 27.7.2014. Zanalyzujeme si tento spread, ale můžete si připravit i své vlastní spready, které v rámci workshopů společně vyhodnotíme. A samozřejmě si procvičíme praktické vyhledávání spreadů, jejich filtraci, analýzu a optimalizaci, výpočet PT a SL, sledování spreadů v jejich průběhu, rozhodování v reálném čase a práci s platformou brokera.
Tým TradeandFinance.eu
(c) TradeandFinance.eu
Obchodování s futures má několik zásadních výhod oproti klasickým podkladovým aktivům, jakými jsou například ...
Tento víkend proběhl další dvoudenní kurz obchodování spreadů a navazující kurz práce s platformou ...
Jak jistě víte, Česká republika je specifická tím, že je u nás velké množství ...
Pokud se alespoň trochu zabýváte obchodováním na burze, zcela jistě jste se již setkali ...
