Pro ty z Vás, kdo zatím nečtou blog Romany o obchodování komoditních spreadů, přinášíme její analýzu spreadu, který obchoduje v červnu 2014. Nezapomeňte sledovat její blog, kde se dozvíte mnoho užitečných a praktických informací.
Máme tu červen a s ním i nové možnosti obchodování komoditních spreadů. Vzhledem k tomu, že 31.5.-1.6. proběhl i náš víkendový skupinový kurz obchodování komoditních spreadů a kurz práce s platformou SeasonAlgo, podíváme se na spread, se kterým jsme v rámci výuky pracovali.
Při výběru potenciálně ziskových spreadů používám platformu SeasonAlgo. V rámci kurzů učím přesně to, jak sama obchoduji. Proto i náš červnový spread je přesně ten obchod, do kterého jsem i já sama vstoupila. Ať jste se již našeho skupinového kurzu zúčastnili či ne, máte nyní možnost náš spread sledovat v reálném čase.
Jedná se o trh cukru, který se právě v těchto měsících velice dobře obchoduje, neboť zde probíhá silný sezónní pohyb. Pokud se obchodování spreadů věnujete již delší dobu, určitě patříte k těm obchodníkům, kteří se na zobchodování spreadů cukru připravují s velkým očekáváním.
V rámci našeho víkendového kurzu jsme si vyhledali spread SBV14-SBK15. Je velice dobře možné, že se Vám podařilo najít jinou kombinaci kontraktních měsíců. To záleží na tom, ve které době jste si spread v SeasonAlgo vyhledávali. Platforma SeasonAlgo totiž výsledky přepočítává v reálném čase dle vývoje jednotlivých trhů. S odstupem několika dní či týdnů může být tedy výsledkem vyhledávání spread se stejným tickerem, ale jinými kontraktními měsíci.
Rozhodla jsem se spread SBV14-SBK15 obchodovat s použitím Advanced Bactesteru platformy SeasonAlgo. Obchodní okno, které mi SA vyhledalo v základním vyhledávání, jsem si tedy dále optimalizovala a rozhodla se pro zobchodování spreadu v období 7.6.-23.7.2014. Je to přesně to období, které jsme si vyhledali i v rámci skupinového kurzu. Díky Advanced Bactesteru jsem si pak nastavila PT jako šestinásobek průměrného profitu ze ziskových obchodů In-Sample historie (5342,40 USD) a SL jako průměrnou ztrátu ze ztrátových obchodů (224 USD). PT je v tomto případě hodně vzdálený. Na základě výpočtů se totiž jako optimální ukázalo PT vůbec nenastavovat nebo ho nastavit v dostatečné vzdálenosti tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu daného spreadu. Dá se tedy očekávat, že PT nebude zasažen, ale že z pozice vystoupím na konci obchodního okna.
Spread má velice dobrý potenciál pro růst, jak jsme si analyzovali i v našem kurzu. Zjistili jsme to podle filtrů Chann a podle Continuation grafu, kde je patrné, že se spread momentálně obchoduje na silné sezónní support úrovni.
Do obchodní pozice jsem měla vstoupit 7.6. Vzhledem k tomu, že tento den vyšel na sobotu, vstupovala jsem do pozice až v pondělí 9.6. Plánovala jsem vstoupit na hodnotě -1,08, ale podařilo se mi vstoupit na o něco horší hodnotě na -1,06. Podrobnosti ke vstupu do pozice jsme se učili v rámci našeho kurzu.
Celý týden se cena spreadu pohybovala v cenovém kanálu a v pátek 13.6. vytvořila Double Bottom a uzavřela na hodnotě -1,03. Bilance prvního obchodního týdne je tedy drobný zisk 33,60 USD na 1 kontrakt.
Účastníci mých kurzů a čtenáři mého blogu vědí, že v rámci svých obchodů vyhodnocuji spready i podle technické analýzy. Správnost začátku obchodního okna je potvrzena i tím, že RSI ukazuje, že trh se nachází v oblasti přeprodanosti pod hranicí 30%. A Double Bottom se také ukázkově vytvořil na hranici a uvnitř spodní křivky Bollinger Bands. Pokud bych se rozhodla obchodovat tento spread pouze podle technické analýzy, pak bych na základě právě popsaných signálů vstupovala do obchodní pozice až v pátek 13.6.
Pokud byste se o praktickém obchodování spreadů s využitím technické analýzy a Advanced Bactesteru rádi dozvěděli více, máte možnost se zúčastnit dvou červencových praktických workshopů, které proběhnou o víkendu 26.7.2014 - 27.7.2014. Zanalyzujeme si tento spread, ale můžete si připravit i své vlastní spready, které v rámci workshopů společně vyhodnotíme. A samozřejmě si procvičíme praktické vyhledávání spreadů, jejich filtraci, analýzu a optimalizaci, výpočet PT a SL, sledování spreadů v jejich průběhu, rozhodování v reálném čase a práci s platformou brokera.
Tým TradeandFinance.eu
(c) TradeandFinance.eu
V srpnu nám SeasonAlgo vybralo kalendářní spread GOX15-GOZ15. Avšak jako obvykle, než se dostaneme k srpnovému ...
Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures ...
Vážení čtenáři portálu TradeandFinance.eu! Již je to celý rok od doby, kdy vznikl náš ...
Dnešním článkem budeme pokračovat ve výčtu výhod obchodování komoditních spreadů. V předcházejících článcích jsme si ...
