Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 1/3

Uživatelé platformy SeasonAlgo se často ptají, jak ideálně nastavovat Profit Target (PT) a Stop Loss (SL). V této oblasti dělají uživatelé často zbytečné chyby. Pojďme se tedy na tuto záležitost podívat podrobněji v našem miniseriálu.

Výpočet a zobrazení historického průměru

Většina traderů, kteří pracují s platformou MRCI nebo SeasonAlgo, ví, že tyto platformy jsou cenné zejména tím, že statisticky vyhodnocují historická data a zobrazují historické průměry, které můžeme srovnávat s aktuálním vývojem sledovaného spreadu. Vyhodnocujeme zde zejména sezónnost, která nám zvyšuje potenciál úspěšnosti a ziskovosti spreadového obchodování.

Abychom však tyto historické průměry mohli v obchodování spreadů správně využít, je nutné nejprve pochopit, jak se historické průměry vypočítávají. Zaměříme se tedy na platformu SeasonAlgo, která nabízí velké možnosti analýz komoditních spreadů.

Pro výpočet historických průměrů použije SeasonAlgo vždy vývoj spreadů z posledních let, které spadají do daného historického období, avšak bez aktuálního roku. S vývojem spreadu v aktuálním roce budeme následně historický průměr porovnávat.

Uveďme si tedy konkrétní příklad. Předpokládejme, že jsme aktuálně v roce 2013 a sledujeme spread pšenice WZ13-WK13. Pro výpočet 5tiletého historického průměru tedy SeasonAlgo použije grafy téhož spreadu z let 2008-2012. Rok 2013 není do výpočtu zahrnut. Na níže uvedeném obrázku vidíme cenový pohyb všech 5 spreadů z let 2008-2012 v rámci stejného grafu. Toto zobrazení vykresluje pohyb spreadů v jejich absolutních hodnotách. Na první pohled vidíme, že fialově vykreslený spread se pohyboval na diametrálně odlišných cenových hladinách než spready zbývajících let.

historicke-spready-seasonalgo

Obrázek 1: Historické spready v absolutních hodnotách. Zdroj SeasonAlgo

Avšak účelem výpočtu a zobrazení historických průměrů není zobrazit a analyzovat absolutní hodnoty spreadů jednotlivých let. K tomu nám slouží jiné analytické nástroje v platformě SeasonAlgo. Cílem historických průměrů je posoudit sezónnost, podle které vyhodnocujeme, zda aktuální trh koreluje s průměrnou sezónností za daný počet let zpátky.

Abychom byli schopni identifikovat historickou sezónnost, je nutné převést absolutní hodnoty spreadů na hodnoty relativní.

 historicke-spready-normalizovane-seasonalgo

Obrázek 2: Historické spready v normalizovaných hodnotách. Zdroj SeasonAlgo

Na výše uvedeném grafu vidíte všechny spready z let 2008-2012 s normalizovanými hodnotami. Dobře je to vidět podle osy Y, na které je škála normalizovaných hodnot od 0-100. Nejnižší bod každého spreadu je umístěn na hodnotu 0 a nejvyšší bod na hodnotu 100. Tím dosáhneme toho, že jsme schopni sledovat sezónní pohyb spreadů a odbouráme faktor konkrétních cenových úrovní. Směr (=sezónnost) je tedy důležitější než rozsah cenového pohybu.

Nyní nám již nic nebrání v tom vypočítat aritmetický průměr sezónnosti daného spreadu za posledních 5 let. Výsledkem je následující graf.

 sezonnost-spready-seasonalgo

Obrázek 3: Aritmetický průměr sezónnosti spreadu za období 5 let. Zdroj SeasonAlgo

Vzhledem k tomu, že historické průměry jsou vypočítávány jako aritmetický průměr z normalizovaných hodnot spreadů, není možné používat hodnoty historických průměrů pro stanovení PT a SL. Toto je velice důležitá informace, kterou mnoho uživatelů platformy SeasonAlgo nebere v potaz, z čehož mohou plynout citelné finanční ztráty při obchodování komodit či komoditních spreadů.

Shrnutí

V tomto článku jsme si názorně ukázali způsob výpočtu historických průměrů. Správné pochopení tohoto principu je důležité zejména proto, aby tradeři nepoužívali hodnoty historických průměrů pro stanovení PT a SL. Není to možné z toho důvodu, že historické průměry se vypočítávají z normalizovaných hodnot spreadů spadajících do daného historického období. Cílem je totiž zobrazit, porovnat a zprůměrovat sezónní pohyb a nikoliv cenový rozsah spreadů daného historického období.

Pokud se chcete naučit obchodovat komoditní spready jinak než se v ČR tradičně učí, rádi Vás přivítáme v našich kurzech komoditních spreadů, kde se seznámíte i se základními principy práce se SeasonAlgo. A pokud byste rádi získali podrobné znalosti všech funkcí této platformy, můžete si zakoupit online kurz či se zúčastnit skupinového nebo individuálního kurzu zaměřeného speciálně na práci se SeasonAlgo. U všech těchto kurzů získáte nárok na 10% slevu z ceny za používání tohoto nástroje.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Následující kapitola: Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 2/3

Video k tomuto článku: Jak (ne)nastavovat Profit Target a Stop Loss v MRCI a SeasonAlgo

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

V předcházejícím článku jsme si vysvětlili princip výpočtu historických průměrů v platformě SeasonAlgo. V tomto článku se ...

Jste zvědaví, jak dopadly výsledky průzkumu spokojenosti klientů TradeandFinance.eu s pravidelnými analýzami komoditních spreadů? Zde ...

Přečtěte si náš článek o sezónním obchodování komodit, který byl opublikován na portálu Americké ...

V rámci našich obchodů se zaměřujeme především na trading s komoditami  formou tvz. futures. V této ...