Komoditní spready – přelomová platforma SeasonAlgo!

Jak jistě víte, Česká republika je specifická tím, že je u nás velké množství traderů, kteří obchodují komoditní spready. Tento obchodní přístup je v Čechách velmi populární. V rámci Evropy se pak podobnému zájmu těší ještě v Itálii a Španělsku.

Pokud jste absolvovali některý z tradičních kurzů obchodování komoditních spreadů, nejspíše jste se naučili vyhledávat sezónní obchodní příležitosti díky platformě MRCI. Donedávna to byl téměř jediný použitelný nástroj v odpovídající kvalitě. Již roky ho používají tradeři, kteří obchodují nejen komoditní spready, ale i samostatné futures outrights. Pokud tento nástroj používáte, víte, že je zde vysoké procento subjektivního posuzování sezónních příležitostí. MRCI sice na každý měsíc poskytne několik vytipovaných spreadů či outrights, ale vlastní vyhledávání obchodních příležitostí je založeno jen na vizuálním hodnocení korelace aktuálního trhu s 5tiletým a 15tiletým historickým průměrem. V některých případech jsou k dispozici i kratší historické průměry jako například 2-3 roky. K nim pak MRCI poskytuje ještě měsíční barový graf, na kterém tradeři zkoumají S/R úrovně a potenciál pro růst či pokles daného trhu. MRCI má tedy ryze statickou povahu a neumožňuje aktivnější práci s cennými historickými daty.O výhodách obchodování komoditních spreadů jsme napsali samostatný seriál článků. Dnes se však chceme zaměřit na nástroje, které se pro obchodování spreadů používají.

Od druhé poloviny roku 2012 je však na trhu nový nástroj – platforma SeasonAlgo. Nabízí obchodníkům takové možnosti vyhledávání spreadů a jejich analýz, o jakých se jim dříve ani nesnilo. Většina obchodníků se o SeasonAlgo dozví od některého ze svých známých. Převážná většina takových traderů byla předtím zvyklá pracovat právě s MRCI. Tudíž k SeasonAlgo přistupují tak, jako by šlo o podobný nástroj. Výsledkem často je, že nedokážou naplno využít potenciálu této unikátní platformy. Ve většině tradičních kurzů obchodování komoditních spreadů se práce se SeasonAlgo vůbec neučí a tradeři se tuto platformu tedy většinou snaží využít spíš tak, že si v ní sestaví spread, který si dohledali v MRCI. Pak se pokoušejí najít způsob, jak spread pomocí SeasonAlgo zanalyzovat. Zbytečně tedy platí jak za MRCI tak i za SeasonAlgo a vlastně vůbec nepochopí, v čem tkví hlavní rozdíl mezi oběma nástroji.

seasonalgo-spread

Pojďme si tedy nyní shrnout, v čem se SeasonAlgo od MRCI liší a v čem jde svými funkcemi daleko dál. SeasonAlgo je ryze interaktivní a používat ho pouze pro zobrazování spreadů, které jsme subjektivně a vizuálně vyhledali v MRCI, je věčná škoda. Hlavní potenciál SeasonAlgo totiž spočívá právě v interaktivní funkci vyhledávání. Díky ní si tradeři mohou dohledat spready, které nejlépe korelují s historickými průměry (5, 10, 15, 20 a 30 let). SeasonAlgo navíc vyhledá konkrétní doporučená data pro vstup a výstup z obchodní pozice (Trade Windows). K tomu však funkce Search nabízí opravdu velkou škálu dalších kritérií, podle kterých si prvotní výběr spreadů zúžíme pouze na ty s největším potenciálem ziskovosti. U těchto spreadů je možné původní Trade Window ještě optimalizovat a tím dále zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti vybraného spreadu. A vše je možné si ověřit na podrobném backtestu.

Každý takový spread však můžeme podrobit další důkladné analýze. Samozřejmostí jsou základní informace o spreadů i jeho nohách typu FND, Volume (pro denní ceny Close i intradenní) i grafy samostatných nohou. Jedním kliknutím se nám zobrazí grafy všech předcházejících let, a to v různých variantách a způsobech vykreslení.

Na své si přijdou jak tradeři používající S/R úrovně, tak i tradeři obchodující podle indikátorů. SesonAlgo totiž nabízí i možnost technické analýzy včetně nejběžnějších indikátorů či zakreslování trendových čar a cenových kanálů. Navíc je zde i kalkulátor hodnoty spreadů.

Pokud Vám u MRCI vadí, že si sezónní spread v downtrendu musíte obracet a bojíte se možné chyby, pak u SeasonAlgo Vám toto naprosto nehrozí. Jednoduše si totiž platformu nastavíte tak, že se Vám spready budou automaticky vyhledávat pro stranu LONG. A spready můžete pohodlně sledovat i intradenně, byť s 20-30 minutovým zpožděním dat, což u tohoto typu obchodování není na závadu. Dokonce si můžete v platformě nastavit zasílání různých typů alertů, například pokud cena spreadu dosáhne určité úrovně nebo stoupne či klesne hodnota otevřené pozice v konkrétním spreadu či portfoliu.

Zcela ojedinělá je však u SeasonAlgo funkce Advanced Backtester. Ta je totiž založena na backtestování s využitím Walk Forward Analýzy, která je důvěrně známá zejména traderům, kteří obchodují automatizované obchodní systémy. Walk Forward Analýza spočívá v práci s In-Sample a Out-Of-Sample daty. Díky této pokročilé analýze můžeme testovat různá nastavení stop lossu a profit targetu. Výsledky testů těchto různých nastavení můžeme následně porovnat a vybrat to nejoptimálnější. Stejným způsobem můžeme také porovnávat performance různých trhů, a dokonce i spready složené z nohou stejných komodit, ale různých expiračních měsíců. Advanced Backtester je prozatím v pilotní fázi, ale i přesto nabízí unikátní možnosti pokročilého backtestování.

seasonalgo-advancedbacktester

Nakonec musíme zmínit, že SeasonAlgo umožňuje i ukládání spreadů do osobního portfolia. Kromě toho můžeme v platformě vést i reálný obchodní deník, který zohledňuje i intradenní cenové pohyby a automaticky aktualizuje otevřený i uzavřený profit a ztrátu.

Shrnutí

SeasonAlgo nabízí mnoho dalších funkcí, ale pro jejich podrobný popis nemáme v tomto článku dostatečný prostor. Vše by vydalo na samostatný dlouhý seriál. V kostce však můžeme říci, že platforma SeasonAlgo je pro obchodování komoditních spreadů i samostatných komodit zcela přelomová a měla by být samozřejmou součástí výuky jejich obchodování. Pokud se chcete naučit obchodovat komoditní spready jinak než se v ČR tradičně učí, rádi Vás přivítáme v našich kurzech komoditních spreadů, kde se seznámíte i se základními principy práce se SeasonAlgo. A pokud byste rádi získali podrobné znalosti všech funkcí této platformy, můžete si zakoupit online kurz či se zúčastnit skupinového nebo individuálního kurzu zaměřeného speciálně na práci se SeasonAlgo.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Pokud se alespoň trochu zabýváte obchodováním na burze, zcela jistě jste se již setkali ...

Vážení čtenáři portálu TradeandFinance.eu!  Již je to celý rok od doby, kdy vznikl náš ...

Přečtěte si náš článek o sezónním obchodování komodit, který byl opublikován na portálu Americké ...

Pro ty z Vás, kdo zatím nečtou blog Romany o obchodování komoditních spreadů, přinášíme ...