V předcházejících článcích jsme si vysvětlili, proč nemůžeme použít historické průměry pro stanovení Profit Targetu a Stop Lossu. V tomto článku se naopak zaměříme na to, jak nám SeasonAlgo pomůže hodnoty PT a SL nastavit a jak si je můžeme otestovat.
SeasonAlgo nabízí klasický Backtest, který nám pro sestavený spread vypočítá úspěšnost a ziskovost spreadů pro jednotlivé roky za celé období s dostupnými historickými daty. V některých případech se jedná o data za období až 60 let! Rovněž získáte informace o průměrných výsledcích za období posledních 5, 10, 15, 20, 30 a více let.
Obrázek 1: Backtest v SeasonAlgo. Zdroj SeasonAlgo
Tyto informace jsou velice cenné a umožní nám například stanovit výši SL, který byl za daná historická období nezbytný k dosažení průměrného profitu.
Nicméně SeasonAlgo nabízí ještě další způsob backtestování. Jedná se Advanced Backtester, který je založen na principu Walk Forward Analýzy. Tu nejčastěji používají tradeři, kteří vyvíjejí vlastní automatizované obchodní strategie.
Využití WFA je v oblasti komoditních spreadů unikátní. Vývojáři SeasonAlgo poskytují modul Advanced Backtester v jeho pilotní verzi. Avšak i tato pilotní verze nabízí skvělé možnosti pro stanovování SL a PT pro obchodování komodit i komoditních spreadů. Tento modul totiž umožňuje nastavovat pro daný spread různé způsoby výpočtu SL a PT i s různými hodnotami. Výsledky jednotlivých nastavení je pak možné navzájem porovnat. Toto srovnání nabízí SeasonAlgo v rámci jedné srovnávací tabulky, ze které je na první pohled jasné, které nastavení má nejlepší performance.
Obrázek 2: Výsledky srovnávací analýzy dvou strategií obchodování komoditních spreadů v modulu Advanced Bactester. Zdroj SeasonAlgo
A tyto výsledky se nám navíc zobrazí pro různá historická období i ve srovnávacích grafech s equity křivkami všech porovnávaných strategií.
Obrázek 3: Srovnání equity křivek spreadových strategií testovaných pomocí Advanced Backtester. Zdroj SeasonAlgo
Modul Advanced Bactester je prozatím v pilotní verzi. Vývojáři SeasonAlgo nyní pracují na nové verzi tohoto modulu a máme se myslím na co těšit. I tak je však tento modul svými funkcemi zcela unikátní.
Shrnutí
Dnešním článkem jsme uzavřeli náš seriál o (ne)stanovování SL a PT v platformě SeasonAlgo. Vidíte, že nástroje Backtest a Advanced Backtester jsou v oblasti obchodování komodit a komoditních spreadů naprosto jedinečné. Pokud je budete efektivně používat, jistě Vám zlepší Vaše obchodní výsledky a vyhladí Vaši equity křivku.
Pokud se chcete naučit obchodovat komoditní spready jinak než se v ČR tradičně učí, rádi Vás přivítáme v našich kurzech komoditních spreadů, kde se seznámíte i se základními principy práce se SeasonAlgo. A pokud byste rádi získali podrobné znalosti všech funkcí této platformy, můžete si zakoupit online kurz či se zúčastnit skupinového nebo individuálního kurzu zaměřeného speciálně na práci se SeasonAlgo. U všech těchto kurzů získáte nárok na 10% slevu z ceny za používání tohoto nástroje.
Tým TradeandFinance.eu
(c) TradeandFinance.eu
Předcházející kapitola: Jak v SeasonAlgo (ne)nastavovat profit target a stop-loss? 2/3
Video k tomuto článku: Jak (ne)nastavovat Profit Target a Stop Loss v MRCI a SeasonAlgo
Diskuze k článku zde
V předcházejícím článku jsme si objasnili, k čemu nám slouží futures spready a komoditní spready. ...
V minulém díle jsme se v širším pojetí zaměřili na účastníky, kteří participují na ...
Dnešním článkem budeme pokračovat ve výčtu výhod obchodování komoditních spreadů. V předcházejících článcích jsme si ...
V předchozím článku jsme Vás seznámili s výhodou nízkých marginů u komoditních spreadů. V dnešním ...
